Keltner Channel Vs Bollinger Bands

Capturar lucros usando bandas e canais Amplamente conhecidos por sua capacidade de incorporar volatilidade e captura de ação de preço, Bollinger Bands tem sido um grampo favorito dos comerciantes no mercado FX. No entanto, existem outras opções técnicas que os comerciantes nos mercados de moeda podem aplicar para capturar oportunidades rentáveis ​​em ação de swing. Indicadores de banda pouco conhecidos, como os canais de Donchian. Os canais Keltner e as bandas STARC são usados ​​para isolar tais oportunidades. Também usado nos mercados de futuros e opções, esses indicadores técnicos têm muito a oferecer, dada a vasta liquidez e natureza técnica do fórum FX. Diferentes nos cálculos e interpretações subjacentes, cada estudo é único porque destaca diferentes componentes da ação de preço. Aqui nós explicamos como canais Donchian. Os canais Keltner e as faixas STARC funcionam e como você pode usá-los para sua vantagem no mercado FX. Os canais Donchian Channels Donchian são estudos de canais de preços que estão disponíveis na maioria dos pacotes de gráficos e podem ser aplicados de forma rentável por comerciantes novatos e especialistas. Embora o aplicativo tenha sido destinado principalmente ao mercado de futuros de commodities, esses canais também podem ser amplamente utilizados no mercado FX para capturar explosões de curto prazo ou tendências de longo prazo. Criado por Richard Donchian, considerado o pai do seguimento bem sucedido da tendência, o estudo contém as flutuações da moeda subjacente e visa colocar entradas rentáveis ​​no início de uma nova tendência através da penetração da banda inferior ou superior. Com base em uma média móvel de 20 períodos (e, por isso, às vezes referida como um indicador de média móvel), a aplicação estabelece, adicionalmente, bandas que traçam a maior e menor baixa. Como resultado, os seguintes sinais são produzidos: um sinal de compra ou longo é criado quando a ação do preço atravessa e fecha acima da banda superior. Um sinal de venda ou curto é criado quando a ação do preço atravessa e fecha abaixo da faixa inferior. A teoria por trás dos sinais pode parecer um pouco confusa no início, já que a maioria dos comerciantes assume que uma ruptura do limite superior ou inferior sinaliza uma inversão, mas na verdade é bastante simples. Se a ação de preço atual for capaz de superar os intervalos elevados (desde que exista um impulso suficiente), então uma nova alta será estabelecida porque uma tendência de alta está a decorrer. Por outro lado, se a ação de preços pode travar baixos níveis, uma nova tendência de baixa pode estar nos trabalhos. Examinemos um excelente exemplo de como essa teoria funciona nos mercados FX. Figura 1: Um exemplo típico da eficácia dos canais de Donchian Fonte: FXtrek Intellicharts Na Figura 1, vemos o curto prazo de uma hora de euro-EU emoldurado. Gráfico de pares de dólares em dólares. Podemos ver que, antes de 8 de dezembro, a ação de preço está contida na consolidação apertada dentro dos parâmetros das bandas. Então, às 2h do dia 8 de dezembro, o preço do euro cai na sessão e fecha acima da banda no ponto A. Este é um sinal para o comerciante entrar em uma posição longa e liquidar posições curtas no mercado. Se inserido corretamente, o comerciante ganhará quase 100 pips no curto estouro intradía. Keltner Channels Outro grande estudo de canal que é usado em múltiplos mercados por todos os tipos de comerciantes é o canal Keltner. O aplicativo foi introduzido por Chester W. Keltner (em seu livro How To Make Money In Commodities (1960)) e posteriormente modificado pela famosa comerciante de futuros Linda B. Raschke. Raschke alterou o aplicativo para levar em consideração o cálculo do alcance real médio em 10 períodos. Como resultado, o indicador técnico baseado na volatilidade tem muitas semelhanças com Bandas Bollinger. A diferença entre os dois estudos é simplesmente que os canais de Keltners representam a volatilidade usando os preços altos e baixos, enquanto os estudos de Bollingers dependem do desvio padrão. No entanto, os dois estudos compartilham interpretações semelhantes e sinais negociáveis ​​nos mercados de moeda. Como Bollinger Bands, os sinais do canal Keltner são produzidos quando a ação do preço se rompe acima ou abaixo das bandas do canal. Aqui, no entanto, como a ação do preço quebra acima ou abaixo das barreiras superior e inferior, uma continuação é favorecida em um retracement de volta para a barreira mediana ou oposta. (Para saber mais, veja Descobrir Canais Keltner e O Oscilador Chaikin e As Noções Básicas das Bandas Bollinger.) Se a ação preço quebrar acima da banda, o comerciante deve considerar iniciar posições longas ao liquidar posições curtas. Se a ação de preço se rompe abaixo da banda, o comerciante deve considerar iniciar posições curtas ao sair de posições longas, ou comprar. Vamos mergulhar mais no aplicativo, observando o exemplo abaixo. Figura 2: Três oportunidades lucrativas são apresentadas ao comerciante através do Keltner. Fonte: FXtrek Intellicharts Ao aplicar o estudo de Keltner a um par de parcelas de moeda britânica een em libra britânica, podemos ver que a ação de preço quebra acima da barreira superior, sinalizando para o comerciante iniciar posições longas. Colocando entradas efetivas, o comerciante da FX terá a oportunidade de capturar efetivamente os swings lucrativos mais altos e, ao mesmo tempo, sair eficientemente, maximizando os lucros. Nenhum outro exemplo é mais visualmente deslumbrante do que a ruptura inicial acima da barreira superior. Aqui, o comerciante pode iniciar acima do fechamento da explosão da sessão inicial acima no ponto A em 17 de julho. Após a entrada inicial é colocada acima do final da sessão, o comerciante é capaz de capturar aproximadamente 300 pips antes que a ação do preço retroceda Para testar o suporte. Posteriormente, outra posição pode ser iniciada no ponto B, onde o impulso novamente leva a posição aproximadamente 350 pips maiores Bandas STARC. Igualmente similar ao indicador técnico Bollinger Band, as bandas STARC (ou Stoller Average Range Channels) são calculadas para incorporar a volatilidade do mercado. Desenvolvido por Manning Stoller na década de 1980, as bandas vão se contrair e expandir dependendo das flutuações no componente de alcance verdadeiro médio. A principal diferença entre as duas interpretações é que as bandas STARC ajudam a determinar o comércio de maior probabilidade do que os desvios padrão que contêm a ação de preço. Simplificando, as bandas permitirão ao comerciante considerar oportunidades de risco mais altas ou mais baixas do que um retorno a uma mediana. A ação de preço que sobe para a banda superior oferece uma oportunidade de venda de risco mais baixa e uma situação de compra de alto risco. A ação de preço que diminui para a banda baixa oferece uma oportunidade de compra de risco menor e uma situação de venda de alto risco. Isso não quer dizer que a ação do preço não vai contra a posição recém-iniciada no entanto, as bandas do STARC agem no favor dos comerciantes, exibindo as melhores oportunidades. Se esse indicador for combinado com uma gestão monetária disciplinada, o entusiasta do FX poderá lucrar com iniciativas de risco mais baixas e minimizar as perdas. Vamos dar uma olhada em uma oportunidade no dólar da Nova Zelândia. Par de dólares em moeda. Figura 3: Um grande risco de recompensa é apresentado através deste exemplo de bandas STARC no NZDUSD. Fonte: FXtrek Intellicharts Olhando para a Nova Zelândia dollarU. S. Par de moeda do dólar apresentado na Figura 3, vemos que a ação de preço tem aumentado o aumento de alta ao longo de novembro, e o par de moedas parece ter um retracement diferente. Aqui, o comerciante pode aplicar o indicador STARC, bem como um oscilador de preços (Stochastic, neste caso) para confirmar o comércio. Depois de sobrepor as bandas STARC, o comerciante pode ver uma oportunidade de venda de baixo risco à medida que nos aproximamos da banda superior no ponto A. Esperando que a segunda vela na formação da estrela da noite do livro de texto feche, o indivíduo pode aproveitar colocando uma entrada abaixo O fim da sessão. Confirmando com a cruz de desvantagem no oscilador estocástico, ponto X, o comerciante poderá lucrar com quase 150 pips na sessão de dias à medida que a moeda cai de 0.7150 para uma figura de 0.7000. Observe que a ação de preço toca a banda baixa nesse ponto, sinalizando uma oportunidade de compra de baixo risco ou uma reversão potencial na tendência de curto prazo. Colocando tudo junto Agora que examinamos as oportunidades comerciais usando indicadores técnicos baseados em canais, é hora de examinar mais detalhadamente mais dois exemplos e explicar como capturar esses ganhos de lucro. Na Figura 4, vemos uma ótima oportunidade de curto prazo no par cruzado de moeda do franco britânico. Bem, coloque o indicador técnico Donchian para funcionar e passe pelo processo passo a passo. Figura 4: Aplicando o estudo do canal Donchian, vemos um par de oportunidades extremamente rentáveis ​​no curto período de tempo de um gráfico de uma hora. Fonte: FXtrek Intellicharts Estes são os passos a seguir: 1. Aplicar o estudo do canal Donchian sobre a ação do preço. Uma vez que o indicador é aplicado, as oportunidades devem ser claramente visíveis, pois você está procurando isolar períodos em que a ação de preço quebra acima ou abaixo das bandas studys. 2. Aguarde o encerramento da sessão potencialmente acima ou abaixo da banda. Um fim é necessário para a configuração, pois a ação pendente pode muito bem reverter dentro dos parâmetros das bandas, anulando o comércio. 3. Coloque a entrada ligeiramente acima ou abaixo do fechamento. Uma vez que o impulso tenha assumido, o viés direcional deve empurrar o preço após o fechamento. 4. Use sempre o gerenciamento de paradas. Uma vez que a entrada foi executada, a parada sempre deve ser considerada, como em qualquer outra situação. Aplicando o estudo de Donchian na Figura 4, achamos que houve várias oportunidades lucrativas no curto espaço de tempo. O ponto A é um exemplo excelente: aqui, a sessão fecha abaixo o canal inferior, emprestando uma tendência negativa. Como resultado, a entrada é colocada no final da sessão após o fechamento, em 2.2777. A parada subsequente será colocada ligeiramente acima da alta da sessão, em 2.2847. Uma vez que você está no mercado, você pode liquidar sua posição curta na primeira perna para baixo ou segurar a venda. Idealmente, o cargo seria mantido ao manter um risco legítimo para a relação de recompensa. No entanto, no caso de fechar o cargo, você pode considerar uma reinicialização no ponto B. Em última análise, o comércio beneficiará mais de 120 pips, o que justifica o alto. Definindo uma Oportunidade da Keltner Não são apenas Donchians que são usados ​​para capturar oportunidades lucrativas - as aplicações Keltner também podem ser usadas. Tomando a abordagem passo-a-passo, vamos definir uma oportunidade Keltner: 1. Sobreponha o indicador do canal Keltner para a ação do preço. Tal como acontece com o exemplo de Donchian, as oportunidades devem ser claramente visíveis, pois você está procurando a penetração das bandas superiores ou inferiores. 2. Estabeleça uma sessão perto da vela que é o mais próximo ou dentro dos parâmetros dos canais. 3. Coloque a entrada quatro a cinco pontos abaixo da vela alta ou baixa da sessão. 4. A gestão do dinheiro é aplicada, colocando uma parada ligeiramente abaixo das sessões baixas ou acima do preço alto das sessões. Posicionamos essas etapas na poundU. S britânica. Exemplo do dólar abaixo. Figura 5: Uma captura complicada, mas lucrativa usando o canal de Keltner Fonte: FXtrek Intellicharts Na Figura 5, vemos uma oportunidade muito lucrativa na poundU. S britânica. Par de moedas principais do dólar no período de tempo diário. Já testando a barreira superior duas vezes nas últimas semanas, o comerciante pode ver uma terceira tentativa à medida que a ação de preço sobe em 27 de julho no ponto A. O que precisa ser obtido neste ponto é um fechamento definitivo acima da barreira, constituindo uma quebra acima e Sinalizando o início de uma posição longa. Uma vez que o chartist recebe a ruptura clara e fecha acima da barreira, a entrada será colocada cinco pontos acima da alta da sessão fechada (entrada). Isso garantirá que o impulso esteja no lado do comércio e o avanço continuará. A noção colocará nossa entrada precisamente em 1.8671. Posteriormente, nossa parada será colocada abaixo do preço baixo em um a dois pontos, ou neste caso em 1.8535. O comércio compensa quando a ação do preço se move mais alto nas semanas seguintes com nossos lucros maximizados nos movimentos altos de 1.9128. Dando-nos um lucro de mais de 400 pips em menos de um mês, a recompensa de risco é maximizada em mais de uma proporção de 3: 1. Conclusão Embora as Bandas Bollinger sejam mais amplamente conhecidas, os canais Donchian, os canais Keltner e as bandas STARC provaram oferecer oportunidades comparativamente lucrativas. Ao diversificar o seu conhecimento e experiência em diferentes indicadores baseados em banda, você poderá buscar uma multiplicidade de outras oportunidades no mercado FX. Essas bandas menos conhecidas podem se somar ao repertório do comerciante novato e experiente. Qual a diferença entre as Bandas Bollinger e os Canais Keltner Na análise técnica, há uma pequena diferença entre os Canais Keltner e as Bandas Bollinger. Antes de examinar as diferenças, é importante entender que esses indicadores são usados ​​para avaliar a volatilidade. Os sinais de compra e venda são gerados por cada indicador quando o preço do ativo subjacente ultrapassa o canal superior ou inferior e passa atrás ou abaixo do nível do canal da chave. Para os touros, um movimento abaixo do canal inferior sinaliza condições de sobrevenda e os sinais de compra são gerados quando o preço sobe atrás do canal inferior. Para os ursos, os sinais de venda são gerados quando o preço se move acima da banda superior e fecha-se novamente abaixo. Dando uma olhada nas Bandas Bollinger, os canais são criados usando o Desvio Padrão do recurso subjacente, enquanto os canais Keltner usam a Média True Range. É importante notar que, além da forma como os canais são criados, a interpretação desses níveis é geralmente a mesma. Olhando para o gráfico da Starbucks Corp. (SBUX), você verá que os sinais de compra e venda são gerados nas setas azul e vermelha, respectivamente. (Para obter mais informações sobre este tópico, consulte Usando bandas de Bollinger Band To Gauge Trends) Se você olhar de perto, o gráfico da Starbucks (SBUX) com Keltner Channels como uma sobreposição em vez de Bollinger Bands, você verá que eles se parecem, mas por causa de A diferença em como a banda é calculada os pontos de decisão caem em níveis ligeiramente diferentes. (Para mais, confira Lucros de captura usando bandas e canais) Uma vez que os canais Keltner usam o alcance real médio em vez do desvio padrão, geralmente é mais comum ver mais sinais de compra e venda gerados nos canais Keltner do que ao usar Bandas Bollinger. Por exemplo, alguns comerciantes considerariam três sinais de venda usando Bollinger Bands vs quatro sinais de venda usando Keltner Channels. Na prática, as Bandas de Bollinger são mais populares entre os comerciantes ativos devido à significância estatística do uso do desvio padrão em relação ao alcance verdadeiro médio.