Gold Trading Strategies Futures

Guia de negociação de Futuros de Tutoriais Escrito pela Associação Nacional de Futuros Mesmo que você decida participar da negociação de futuros de uma forma que não envolve ter que tomar decisões de negociação diária (como uma conta gerenciada ou pool de commodities), é, no entanto, útil Para entender os dólares e centavos de como os ganhos e as perdas de negociação de futuros são realizados. Se você pretende trocar sua própria conta, esse entendimento é essencial. Decenas de diferentes estratégias e variações de estratégias são empregadas por futuros comerciantes em busca de lucros especulativos. Aqui está uma breve descrição e ilustração de várias estratégias básicas. Comprando (indo longo) para lucrar com um aumento de preço esperado Alguém que espera que o preço de uma determinada mercadoria ou item aumente durante um determinado período de tempo pode procurar lucrar com a compra de contratos de futuros. Se correto na previsão da direção e tempo da mudança de preço, o contrato de futuros pode ser vendido mais tarde pelo preço mais alto, obtendo lucro. Se o preço diminui em vez de aumentar, o comércio resultará em uma perda. Devido à alavancagem, o ganho ou perda pode ser maior do que o depósito de margem inicial. Por exemplo, assumir que é agora janeiro, o contrato de futuros de soja de julho está atualmente cotado em 6,00 um alqueire e, nos próximos meses, você espera que o preço aumente. Você decide depositar a margem inicial requerida de 1.000 e comprar um contrato de futuros de soja de julho. Suponha ainda que, até abril, o preço de futuros da soja de julho subisse para 6,40, e você decide aproveitar seu lucro vendendo. Uma vez que cada contrato é de 5.000 bushels, seu lucro de 40 centavos de bushel seria de 5.000 bushels x 40cent ou 2.000 custos de transação menores. Suponha, no entanto, que, em vez de subir para 6,40, o preço de futuros de soja de julho declinou para 5,60 e, para evitar a possibilidade de perda adicional, você optar por vender o contrato a esse preço. Em 5.000 bushels, sua perda de 40 centavos de alquimista chegaria a 2.000 custos de transação mais. Observe que a perda neste exemplo excedeu o depósito inicial de 1.000. Seu corretor então pediria, quando necessário, fundos adicionais para cobrir a perda. Caso não tivesse compensado a posição e o contrato de soja estava aberto em sua conta, seu corretor pediria que você deposite mais fundos de margem em sua conta para cobrir as perdas projetadas marcadas para o preço de liquidação. Vender (Going Short) para lucrar com uma redução de preço esperada A única maneira de diminuir para lucrar com uma redução de preço esperada difere de ir longo para lucro de um aumento de preço esperado é a seqüência das negociações. Em vez de comprar um contrato de futuros, você primeiro vende um contrato de futuros. Se, como esperado, o preço declina, um lucro pode ser realizado depois comprando um contrato de futuros de compensação ao preço mais baixo. O ganho por unidade será o valor pelo qual o preço de compra está abaixo do preço de venda anterior. Por exemplo, suponha que, em janeiro, sua pesquisa ou outra informação disponível indica uma diminuição provável nos preços do gado nos próximos meses. Na esperança de lucrar, você deposita uma margem inicial de 700 e vende um contrato de futuros de bovinos vivos de abril a um preço de, digamos, 85cent a libra. Cada contrato é de 40.000 libras, o que significa que cada 1cent uma libra de mudança de preço aumentará ou diminuirá o valor do contrato de futuros em 400. Se, em março, o preço diminuiu para 80centos por libra, um contrato de futuros de compensação pode ser comprado em 5cent uma libra abaixo do preço de venda original. No contrato de 40.000 libras, isso é um ganho de 5cent x 40,000 lbs. Ou 2.000 custos de transação menores. Suponha que você estava errado. Em vez de diminuir, o preço de futuros de bovinos de abril aumenta para 90centos por libra no momento de março, quando você liquida sua posição de futuros curtos através de uma compra compensatória. O resultado seria como mostrado acima. Neste exemplo, a perda de 5centos por cento na transação futura resultou em uma perda total dos 2.000 custos de transação mais. Embora a maioria das transações de futuros especulativos implique uma simples compra de contratos de futuros para lucrar com um aumento esperado de preços - ou uma venda igualmente simples para lucrar com uma redução de preço esperada - existem muitas outras estratégias possíveis. Spreads são um exemplo. Um spread, pelo menos na sua forma mais simples, envolve a compra de um contrato de futuros e a venda de outro contrato de futuros. O objetivo é lucrar com uma mudança esperada na relação entre o preço de compra de um e o preço de venda do outro. Como ilustração, assumir agora o mês de novembro, que o preço de futuros de março CBOT mini Wheat é atualmente 3,50 um alqueire e o preço de futuros de maio de trigo CBOT de maio é atualmente 3,55 um alqueire, uma diferença de 5cent. Sua análise das condições do mercado indica que, nos próximos meses, a diferença de preço entre os dois contratos se ampliará para se tornar superior a 5cent. Para lucrar se você estiver certo, você poderia vender o contrato de futuros de março (o contrato de menor preço) e comprar o contrato de futuros de maio (o contrato de preço mais alto). Suponha que o tempo e os eventos provem que você está certo e que, em fevereiro, o preço de futuros de março subiu para 3,60 e o preço de futuros de maio é 3,75, uma diferença de 15cent. Ao liquidar ambos os contratos neste momento, você pode perceber um ganho líquido de 10cent um alqueire. Uma vez que cada contrato é de 1.000 bushels, o ganho total é de 100. Se o spread (a diferença de preço) diminuísse em 10cent um bushel em vez de alargado por 10cent um bushel, as transações apenas ilustradas resultariam em uma perda de 100. Por causa da Potencial de uma perna do spread para se proteger contra a perda de preços na outra etapa e porque ganhos e perdas ocorrem apenas como resultado de uma mudança na diferença de preço - em vez de como resultado de uma mudança no nível geral de preços de futuros - Os spreads são frequentemente considerados mais conservadores e menos arriscados do que ter uma posição de longo prazo ou curta. Em geral, esse pode ser o caso. Deve reconhecer-se, porém, que a perda de um spread pode ser tão grande como - ou mesmo maior do que - o que pode ser incorrido em ter uma posição de futuro definitiva. Um alargamento ou estreitamento adverso do spread durante um determinado período de tempo pode exceder a alteração no nível geral dos preços de futuros, e é possível experimentar perdas em ambos os contratos de futuros envolvidos (isto é, nas duas pernas do spread) . Existem números praticamente ilimitados e tipos de possibilidades de propagação, assim como muitas outras estratégias de negociação de futuros ainda mais complexas. Estes, no entanto, estão além do escopo de um folheto introdutório e devem ser considerados apenas por alguém que entende inteiramente a aritmética de risco em risco envolvida. Ordens de parada Uma ordem de parada é uma ordem colocada com seu corretor para comprar ou vender um determinado contrato de futuros se e quando o preço atingir um nível especificado. As ordens de parada são freqüentemente usadas pelos comerciantes de futuros em um esforço para limitar o valor que podem perder se o preço do futuro se mover contra sua posição. Por exemplo, você comprou um contrato de futuros de petróleo bruto com 61 barris e desejava limitar sua perda para 1 barril, você pode fazer uma ordem para vender um contrato de compensação se o preço cair para 60 o barril. Se e quando o mercado atingir o preço que você especificar, uma ordem de parada torna-se uma ordem para executar o comércio desejado. No entanto, não pode haver garantias de que será possível, em todas as condições de mercado, executar a ordem ao preço especificado. Em um mercado ativo e volátil, o preço do mercado pode estar diminuindo (ou aumentando) tão rapidamente que não há oportunidade de liquidar sua posição no preço de parada que você designou. É importante entender cada troca de regras e regulamentos quanto ao tipo de pedidos permitidos e as nuances de cada um. No caso de os preços terem subido ou caído em um mercado que utiliza um limite máximo diário, e atualmente não há negociação no contrato (conhecido como ldquolock limitrdquo market), pode não ser possível executar seu pedido a qualquer preço. Além disso, embora isso aconteça com pouca frequência, é possível que os mercados possam ser um limite de bloqueio por mais de um dia, resultando em perdas substanciais para os comerciantes de futuros que podem achar impossível liquidar a perda de posições futuras. Sujeito aos tipos de limitações que acabamos de discutir, as ordens de parada podem, no entanto, fornecer uma ferramenta útil para o comerciante de futuros que busca limitar suas perdas. Além de fornecer uma maneira de limitar as perdas, as ordens de parada também podem ser empregadas para proteger os lucros. Por exemplo, se você comprou contratos de futuros de petróleo bruto com 61 barris e o preço agora está em 64 o barril, você pode querer fazer uma ordem para vender se e quando o preço declina para 63. Isso (novamente sujeito ao descrito Limitações das ordens de parada) poderiam proteger 2 de seus 3 lucros existentes, enquanto ainda permitem que sua posição se beneficie de qualquer aumento contínuo no preço. Por simplicidade, exemplos não levam em consideração comissões e outros custos de transação. Esses custos são importantes, no entanto, e você deve ter certeza de compreendê-los. Futuras 038 Opções Guia de Estratégia Usando futuros e opções, separadamente ou em combinação, podem oferecer inúmeras oportunidades comerciais. As 25 estratégias neste guia não se destinam a fornecer um guia completo para todas as estratégias de negociação possíveis, mas sim um ponto de partida. Se o conteúdo se revelará as melhores estratégias e etapas de acompanhamento para você dependerá do seu conhecimento sobre o mercado, sua capacidade de transporte de risco e seus objetivos de negociação de commodities. Como usar este guia - Esta publicação foi projetada, não como um guia completo para todos os cenários possíveis, mas sim como um manual fácil de usar que sugere possíveis estratégias de negociação. Long Futures - Quando você é otimista no mercado e está incerto sobre a volatilidade. Você não será afetado pela mudança de volatilidade. No entanto, se você tiver uma opinião sobre a volatilidade e essa opinião acabar por ser correta, uma das outras estratégias pode ter maior potencial de lucro e menos risco. Long Synthetic Futures - Quando você é otimista no mercado e está incerto sobre a volatilidade. Você não será afetado pela mudança de volatilidade. No entanto, se você tiver uma opinião sobre a volatilidade e essa opinião acabar por ser correta, uma das outras estratégias pode ter maior potencial de lucro e menos risco. Pode ser trocado por uma chamada longa inicial ou uma posição de colocação curta para criar uma posição mais alta para o alto. Short Synthetic Futures - Quando você é agressivo no mercado e está incerto sobre a volatilidade. Você não será afetado pela mudança de volatilidade. No entanto, se você tiver uma opinião sobre a volatilidade e essa opinião acabar por ser correta, uma das outras estratégias pode ter maior potencial de lucro e menos risco. Pode ser comercializado a partir de uma chamada curta inicial ou uma posição de colocação longa para criar uma posição mais baixa de baixa. Longa Reversão de Risco - Quando você é otimista no mercado e está incerto sobre a volatilidade. Normalmente, essa posição é iniciada como acompanhamento de outra estratégia. Seu risco é o mesmo que um FUTURO LONGO, exceto que há uma área plana de pouca ou nenhuma perda de ganhos. Reversão Curta de Risco - Quando você é agressivo no mercado e está incerto quanto à volatilidade. Normalmente, essa posição é iniciada como acompanhamento de outra estratégia. Seu risco é mais grave do que um FUTURO CORTO, exceto que há uma área plana de pouca ou nenhuma perda de ganhos. Chamada curta - Quando você é agressivo no mercado. A venda fora do dinheiro (ataque superior) coloca se você está menos confiante de que o mercado vai cair, venda no mercado coloca se você está confiante de que o mercado irá estagnar ou cair. Short Put - Se você acredita firmemente, o mercado não está indo para baixo. Venda opções fora do dinheiro (baixa) se você estiver um pouco convencido, venda opções de dinheiro se você tiver muita confiança de que o mercado estagnará ou aumentará. Se você duvida que o mercado vai se estagnar e é mais otimista, venda opções no dinheiro para obter o máximo lucro. Bull Spread - Se você acha que o mercado vai subir, mas com uma vantagem limitada. Boa posição se você quer estar no mercado, mas está menos confiante de expectativas de alta. Você está em boa companhia. Este é o comércio otimista mais popular. Bear Spread - Se você acha que o mercado vai cair, mas com uma desvantagem limitada. Boa posição se você quer estar no mercado, mas está menos confiante de expectativas de baixa. A posição mais popular entre os ursos, porque pode ser inserida como um comércio conservador quando incerto sobre a posição de baixa. Long Butterfly - Uma das poucas posições que podem ser inseridas de forma vantajosa em uma série de opções de longo prazo. Digite quando, com um mês ou mais para ir, o custo do spread é de 10% ou menos de B A (20% se houver uma greve entre A e B). Esta é uma regra de verificação dos valores teóricos. Borboleta curta - Quando o mercado está abaixo de A ou acima, C e a posição está acima do prazo de um mês ou mais. Ou quando são deixadas apenas algumas semanas, o mercado está perto de B e você espera um movimento iminente em qualquer direção. Long Iron Butterfly - Quando o mercado está abaixo de A ou acima de C e a posição é subestimada com um mês ou mais. Ou quando são deixadas apenas algumas semanas, o mercado está perto de B e você espera um movimento de fuga iminente em qualquer direção. Short Iron Butterfly - Digite quando o crédito líquido Short Iron Butterflys é de 80% ou mais de C A, e você antecipa um período prolongado de estabilidade relativa do preço, onde o subjacente estará perto do ponto médio da faixa C A próxima à expiração. Esta é uma regra de verificação dos valores teóricos. Long Straddle - Se o mercado está perto de A e você espera que ele comece a se mover, mas não tem certeza de que maneira. Posição especialmente boa se o mercado estiver em silêncio, então começa a ziguezaguear bruscamente, sinalizando erupções potenciais. Strangle longo - Se o mercado estiver dentro ou próximo (A-B) e estiver estagnado. Se o mercado explodir de qualquer maneira, você ganha dinheiro se o mercado continuar a estagnar, você perde menos do que com uma longa distância. Também é útil se a volatilidade implícita aumentar. Estranho curto - Se o mercado estiver dentro ou próximo (A-B) e, embora ativo, está diminuindo. Se o mercado entrar na estagnação, você ganha dinheiro se continuar a ser ativo, você tem um risco um pouco menos, então com uma curta distância. Ratio Call Spread - Normalmente inserido quando o mercado está perto de A e o usuário espera um aumento leve a moderado no mercado, mas vê um potencial de liquidação. Um dos spreads de opções mais comuns, raramente feito mais de 1: 3 (dois shorts em excesso) por causa do risco ascendente. Ratio Put Spread - Normalmente inserido quando o mercado está próximo de B e você espera que o mercado caia ligeiramente para moderadamente, mas veja um potencial de aumento acentuado. Um dos spreads de opções mais comuns, raramente feito mais de 1: 3 (dois shorts em excesso) devido ao risco de queda. Caixa ou conversão - Ocasionalmente, um mercado vai sair da linha o suficiente para justificar uma entrada inicial em uma dessas posições. No entanto, eles são mais comumente usados ​​para bloquear todo ou parte de um portfólio comprando ou vendendo para criar as pernas perdidas da posição. Estas são alternativas para fechar posições a preços possivelmente desfavoráveis. Barra lateral primária Elevar o seu comércio Por que eu escolhi a DT Tenho uma longa relação com meu corretor Tony Kasathsko. Ele é muito experiente em relação aos mercados e é altamente acessível durante o dia de negociação e até mesmo no x02026 Leia mais Comentários do Trustpilot Em nossas palavras Slogging ele codo para cotovelo nas opções de comercialização de poços há mais de uma década tem uma maneira de prepará-lo para Praticamente qualquer coisa que o mercado possa jogar em você. Essa experiência é o que trago para os meus clientes. Inscrição no boletim semanal Inscreva-se no boletim informativo do dt e receba nossa atualização semanal do mercado, além de notificações sobre eventos futuros e relatórios especiais. Sua privacidade é importante para nós. Por favor, reveja nossa política de privacidade para obter mais informações. Últimos Tweets BrokerTip Senior Broker Matt Vitiello compartilha o que ter em mente ao colocar ordens de opção em futuros - t. coQeOVsO8PNs Tempo passado 3 Dias via Buffer Os horários de férias estão em vigor para mercados selecionados devido ao Ano Novo. Encontre os calendários de férias 2017 em nosso site: t. co18oO2OwNuo Tempo passado 3 dias via Buffer Invest IRA fundos para os mercados de futuros Descubra se o seu direito para você com o nosso guia de fortalecimento da riqueza livre - t. coAwcmoEfeZa Tempo há 4 dias via Buffer Copyright xA9 2017 XB7 Daniels Trading. Todos os direitos reservados. Este material é transmitido como uma solicitação para entrar em uma transação de derivativos. Este material foi preparado por um corretor da Daniels Trading, que fornece comentários de mercado de pesquisa e recomendações de comércio como parte de sua solicitação de contas e solicitação para negociações no entanto, a Daniels Trading não mantém um departamento de pesquisa como definido na Regra 1.71 da CFTC. A Daniels Trading, seus diretores, corretores e funcionários podem negociar derivativos para suas próprias contas ou para contas de outros. Devido a vários fatores (como tolerância ao risco, requisitos de margem, objetivos de negociação, estratégias de curto prazo versus longo prazo, análise técnica versus análise de mercado fundamental e outros fatores), essa negociação pode resultar na iniciação ou liquidação de posições diferentes de Ou contrariamente às opiniões e recomendações nele contidas. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de desempenho futuro. O risco de perda nos contratos de futuros de negociação ou opções de commodities pode ser substancial e, portanto, os investidores devem entender os riscos envolvidos na tomada de posições alavancadas e devem assumir a responsabilidade pelos riscos associados a esses investimentos e por seus resultados. Você deve considerar cuidadosamente se essa negociação é adequada para você à luz de suas circunstâncias e recursos financeiros. Você deve ler a página de divulgação de risco acessada na DanielsTrading na parte inferior da página inicial. 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